Perbandingan Metode GARCH, Prophet, dan Geometric Brownian Motion dalam Memprediksi Harga Saham PT. Bank Jago Tbk

Digitalisasi akhir-akhir ini telah menjadi faktor pendukung dan penantang seluruh sektor industri dengan mengubah seluruh kegiatan yang bersifat fisik menjadi digital untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri di era digitalisasi. Salah satu industri yang ditantang untuk melakukan digitalisasi adalah sektor industri perbankan. Transformasi digital pada industri perbankan di Indonesia dibutuhkan karena adanya peningkatan tren digitalisasi perbankan di Indonesia, dimana jumlah pengguna bank digital mencapai 24.9% dari seluruh orang dewasa pada tahun 2021 dan diperkirakan terus bertambah mencapai 39% pada tahun 2026. Tren bank digital juga terlihat pada peningkatan jumlah transaksi bank digital yang mencapai 46.72% pada kuartal ke-3 tahun 2021. Salah satu perusahaan bank yang melakukan transformasi digital secara penuh adalah PT. Bank Jago Tbk dengan kode saham ARTO.JK. Perusahaan bank ini mengalami peningkatan drastis pada harga saham setelah mengumumkan transformasi dari bank konvensional menjadi bank digital. Melihat adanya pertumbuhan harga saham yang sangat drastis pada saham ARTO.JK, peneliti hendak melakukan pemodelan dan prediksi harga saham ARTO.JK menggunakan model prediksi Geometric Brownian Motion, GARCH dan Facebook Prophet. Hasil penelitian menunjukkan model prediksi saham yang terbaik untuk saham ARTO.JK pada periode 1 Januari 2019 hingga 30 Desember 2021 adalah model Geometric Brownian Motion dengan nilai MAPE 7.09%. Peneliti berharap penelitian dapat digunakan untuk menentukan metode prediksi terbaik untuk memprediksi harga saham PT. Bank Jago Tbk